Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
953
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
 Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

 

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была крайне спокойной на экономические события. Все в ожидании решений от ФРС, заседание которой будет уже совсем скоро (31 июля). На этой неделе я бы отметил только неоднократные нападки со стороны Трампа в твиттере на действия регулятора монетарной политики. Так президент США отмечает практически нулевую инфляцию и призывает к «агрессивному сценарию понижения ставки». Простыми словами, господин Трамп незначительно намекает Пауэллу снижать ставку не на 0.25 б.п., а сразу на 0.5 б.п. Хочу отметить, что фьючерсы на изменения ставки ФРС уже закладывают 71% вероятности понижения ставки сразу на 0.5 б.п. на предстоящем заседании.

Комментарии к открытым сделкам

Среди открытых позиций продолжаю удерживать CADCHF, который откорректировался после базового показателя розничных продаж в Канаде (факт -0.3% при ожидании рынка +0.3%). Сейчас котировки валютной пары откатились к уровню открытия позиции, что совпадает с уровнем поддержки.

CHFJPY продолжаю удерживать и ожидаю окончание флетового движения с пробоем в восходящий тренд. Если ставка будет понижена, японская иена первой может потерять в цене, ведь это заставит Банк Японии также более интенсивно стимулировать экономику путем дешёвых денег. Напомню, что пока ФРС запускала этап повышения ставки, а ЕЦБ свернул программу QE, в Японии продолжали действовать отрицательные ставки и программа количественного смягчения.

На прошлой неделе открыл две торговые сделки: шорт по EURAUD и лонг по NZDJPY. Продажу по EURAUD и покупку по NZDJPY открыл на пробое фрактального уровня, а также подтвержденным фактом формирования трендового канала.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Фондовые площадки США закрыли неделю снижением, хотя еще в понедельник котировки S&P500 по инерции пошли за пятничным движением и сформировали новый исторический максимум. Будущее движение фондового рынка будет задавать решение ФРС, ну а пока я ожидаю незначительное нисходящее дрейфование на фоне публикации квартальных отчетов. Торговые войны зацепили большинство компаний с S&P500, поэтому показатели прибыли и доходности на акцию замедлятся (исходя из рыночных ожиданий), что также отразиться в виде нисходящего движения по S&P500. Но об отчетности на текущую неделю поговорим ниже.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Все ключевые валюты, за исключением AUD и NZD, продемонстрировали также флэтовое движение на прошлой неделе. А сырьевые валюты, как я писал и в прошлом торговом плане, ожидаемо ушли в укрепление, а также пробили ключевые уровни сопротивления на дневном таймфрейме в связи с чем, планирую открывать длинные позиции в парах против доллара (если ставка будет снижена, то это еще фундаментально подтвердит дальнейшее укрепление сырьевые активов к доллару).

Что касается самого индекса доллара, то данный актив проторговался в боковике между уровнем сопротивления и восходящей трендовой линией. Я по-прежнему ожидаю снижение данного индекса к уровню поддержки на отметке 96 пунктов.   

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg на прошлой неделе откорректировался после своего импульсного роста. Однако я ожидаю продолжения восходящего тренда и заход к уровню 82.2 пункта.

Нефть марки Brent закрыла неделю со значительным минусом (-5.8% по итогам недели). Данное падение вызвано накалом страстей в Гибралтарском заливе, где задержаны танкеры Ирана. К конфликту между США и Ираном подключилась и Великобритания, чьи судна также были захвачены Ираном в районе Ормузского пролива. Ответной мерой со стороны Туманного Альбиона, стала заморозка всех активов Ирана в Великобритании (хотя я лично думаю, что там не было столь много капитала). Если конфликт не будет решен, Иран может нарушить все условия по квоте и начать поставлять нефть с дисконтом (тому же самому Китаю), что обрушит нефтяные котировки.

Стоимость золота пробила восходящий треугольник и технический паттерн «клин» на дневном таймфрейме. На пятничном откате планирую также открывать длинную позицию в районе 1425 долларов за тройскую унцию. Опять-таки, если ФРС снизит ставку, то золото к доллару продемонстрирует новый импульсный рост за отметку 1500$.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой недели мы увидим два ключевых события: заседание ЕЦБ и их решение по монетарной политике. Лично я ожидаю невероятно сильных вербальных интервенций со стороны Марио Драги, который даст понять рынку, что новый раунд QE не за горами. Также может быть намек на отрицательные ставки. Но в это верится уже сложней. Причиной подобных заявлений также станет факт отсутствующей инфляции и замедление темпов роста экономики (в некоторых европейских странах уже вовсю разгулялась рецессия).

Также хочу отметить ожидания по ВВП в США. Если еще недавно их показателями можно было восхищаться (более 3%), то сейчас рынок закладывает рост темпов экономики на уровне 1.8% за второй квартал. Торговая война дает о себе знать. И это будет играть на руку ФРС, которые будут также ссылаться на снижение ВВП в своих решениях по понижению процентной ставки.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Также хочу отметить, что на рынке вовсю идет отчетный период за второй квартал. На текущей недели будет достаточно много «голубых фишек».

Среди самых интересных отчетов я бы отметил:

·       Coca-cola (в понедельник до открытия рынка)

·       Visa (в понедельник после открытия рынка)

·       Boeing (во вторник до открытия рынка)

·       Facebook (во вторник после открытия рынка)

·       Tesla (во вторник после открытия рынка)

·       Amazon (в четверг после открытия рынка)

·       Google (в четверг после открытия рынка)

·       Intel (в четверг после открытия рынка)

·       Starbucks (в четверг после открытия рынка)

·       McDonald’s (в пятницу до открытия рынка)

·       Twitter (в пятницу до открытия рынка)

Табл. 3 Календарь отчетности на месяц

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 5 часов назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop NZDJPY

Котировки валютной пары NZDJPY находиться в начале нового тренда. Стоимость актива закрылась выше уровня сопротивления в 72.500, а также за границей нисходящей трендовой линии. Более месяца котировки демонстрируют движение в восходящем тренде, что подтверждается пробоем технических индикаторов:

·       Пробой фрактальной зоны индикатора Angry Alligator

·       Пробой линии баланса индикатора Universal Oscillator

Фундаментальный анализ также указывает на дальнейшее укрепление новозеландского доллара к японской иене. РБНЗ (Центробанк Новой Зеландии) завершил первый этап понижения процентных ставок, что позволит стимулировать экономику при неизменном курсе монетарной политике. Также спокойствие на фондовых площадках вызывает снижение активов убежищ, к списку которых относиться и японская валюта. Более того, Банк Японии намерен продлить программу количественного смягчение и сделать иену еще более дешевой.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом индикатора Angry Alligator.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 72.904

Stop Loss: 71.791

Take Profit: 75.574

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Прибыльный метод торговли на новостях

Для торговли на финансовом рынке существует множество различных методик, которые позволяют изымать прибыль даже с малейших ценовых движений. Также существуют подходы, которые наоборот основаны на трейдинге в момент наиболее волатильной фазы рынка. Такой метод торговли заключается в открытии торговых позиций при публикации важных статистических данных, которые оказывают наибольшее влияние на ценовые котировки. На рынке же данный вид торговли получил название новостного трейдинга.

Новостной трейдинг осуществляется с целью быстрого заработка, ведь если на рынок поступают новые данные, то биржевые спекулянты перестраивают свои прогнозы и открывают новые торговые позиции, которые моментально вызывают повышенную волатильность. Представьте рыночный ажиотаж, когда множество игроков бороться за один и тот же товар. Тоже самое происходит с котировками финансового актива на рынке. Для профессионального трейдера это отличная возможность заработать в данный момент, ведь цена за короткий промежуток времени может пройти до 100 пунктов.

К примеру, если Центробанк изменяет свою монетарную политику и повышает процентную ставку, то это указывает на ужесточение условий. Таким образом предложение валюты уменьшается, а спрос остаётся на том же уровне, что вызывает повышение стоимости актива. К примеру решение об изменении ставки ФРС знаменовалось укреплением доллара по отношению к американскому доллару на 80 пунктов. Для трейдера это отличный потенциал доходности. Если бы он открыл один лот, то смог бы заработать примерно 800$ в течении часа (при кредитном плече в 1:100).

Однако сценарий приведённый выше бывает очень редко. Особенно если вести хаотичный трейдинг и не иметь специального подхода, ведь даже в этом методе торговли есть свой алгоритм действий, о котором я вам сегодня расскажу. 

Прибыльный метод новостной торговли

Для того чтобы вести торговлю на новостях, каждый трейдер должен предварительно подготовится к торговле по этому алгоритму.

1.     Первоначально нужно определить новость по которой планируется вестись торговля и просмотреть её динамику на истории. Если данная новость не вызывает более 20 пунктов движения по валютной паре, то подобная игра не стоит свеч. Если же ожидаемый показатель регулярно демонстрирует 50-100 пунктов движения, то безусловно стоит выбрать его для своей торговли. 

2.     Второй этап заключается в установлении двух отложенных ордеров: buy stop и sell stop. Эти два отложенных ордера необходимо сопровождать вплоть до открытия торговой позиции. Однако необходимо следить чтобы сделка не открылась на основе расширения спреда или ценового шума в преддверии публикации данных.

3.     После того как выходит новость, котировки с большой вероятность прорвут один из отложенных ордеров и у вас будет открытая позиция по одной «отложке». Ордер, который не открыт должен быть удалён чтобы не попасть в замок.

4.     Дальнейшие действия завязываются на сопровождении открытой позиции. Решение, когда же закрывать позицию остаётся за вами. Однако я бы советовал практически сразу перенести сделку в безубыточную зону (выставить stop loss на уровне открытия) и включить трейлинг стоп.

Как видите, данный алгоритм не гарантирует фиксации абсолютно всего движения после выхода новости, однако позволяет фиксировать огромный процент доходности в разрезе одной сделки и в кратчайший период времени. Более того, новостная торговля идеально вписывается в более стандартнее торговые системы для работы на рынке forex и может комбинировать как с прочими ручными алгоритмами, так и автоматическими системами. Поэтому для любителей спекулятивного трейдинга и быстрого заработка, рекомендую протестировать алгоритм, который я описал выше.

Опубликовано 4 дня назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Торговый план на неделю 15 – 19.07.2019

Ключевые события прошлой недели

Всю прошлую неделю фокус игроков рынка был направлен целиком и полностью на одну персону – главу ФРС Джерома Пауэлла.

  1. Конференция в конгрессе. Двухдневная пресс-конференция в конгрессе США завершилась комментариями Пауэлла по монетарной политике, которые еще больше повысили вероятность понижения ставки на ближайшем заседании ФРС. Если выделить всю суть с ответов Пауэлла, то получим факт о том, что ФРС будет отслеживать ситуацию на рынке и даже если ставку снизят, то это может не дать желанного эффекта. Поэтому намеки были даже не на разовое снижение ставки, а на начало нового цикла. Более того, Пауэлл прокомментировал показатели инфляции и рынка труда. Таким образом, фокус ФРС вновь возвращается на эти два показателя.
  2. Протоколы FOMC. Также помимо комментариев Пауэлла, уже традиционно спустя 2 недели после заседания ФРС были опубликованы протоколы данного события. Ключевым моментом в протоколах стал процесс торговых переговоров между США и Китаем. Первый раз регулятор открыто высказался, что затянутый процесс переговоров и введение тарифов замедляют темпы роста не только США или Китая, но и мировой экономики. Таким образом регулятор наблюдает за снижением инфляции и производством. Это еще одна галочка в пункте «за снижение».

Комментарии к открытым сделкам

Среди открытых сделок продолжаю удерживать EURUSD. Ожидаю рост данного актива после событий на прошлой неделе к цене открытия ордера с последующим ростом.

CADCHF проторговался с повышенной волатильностью на прошлой неделе. Коррекция в 60 пунктов после достижения уровня сопротивления по цене 0.7600 может продолжиться и на текущей неделе. Однако ожидаю максимальное снижение к отметке 0.7500, которая выступает уровнем поддержки для котировок.

Что касается CHFJPY, то котировки проторговались в боковом диапазоне без четкой динамики. Ожидаю пробой отметки в 110 иен за франк и заход к уровню сопротивления по цене 111.500. На дневном таймфрейме сформировался восходящий тренд и ряд пробойных сигналов, по которых и открывал торговую позицию на прошлой неделе.

Также продолжаю отслеживать NZDJPY и EURAUD. В случае появления пробойных сигналов буду открывать новые позиции.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Фаворит Дональда Трампа среди фондовых индексов S&P500 взял новый исторический максимум и преодолел отметку в 3000 пунктов. Учитывая события прошлой неделе, на этой отметке S&P500 не станет останавливаться, и я ожидаю дальнейшего роста до 3200 пунктов по данному индексу, что совпадает с отметкой 138.2% по Фибо уровню от прошлой растущей волны.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара ожидаемо отбился от уровня сопротивления и продемонстрировал снижение за границу восходящего канала. Я ожидаю отметку в 96 пунктов уже на этой неделе. Помимо снижения американского доллара, я ожидаю наиболее укрепление именно в сырьевых валютах (AUD, NZD, CAD). Учитывая комментарии ЦБ, а также рост сырьевых товаров, наибольшее укрепление на фоне снижения доллара продемонстрируют именно эти валюты.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg взял курс на восстановления и пробил уровень сопротивления по цене 79.50 пунктов, а также верхнюю границу нисходящего канала. Я ожидаю укрепление к следующему уровню сопротивления по отметке 82.20, что подтверждается формированием технической фигуры «голова-плечи». Котировки золота продолжают демонстрировать повышенную волатильность и торговаться в широком диапазоне между 1420$ и 1385$ за тройскую унцию. На сегодняшний день котировки сформировали паттерн «вымпел», пробой верхней границы которого откроет путь к росту котировок золота и отметке в 1500$. Котировки нефти марки Brent вновь возобновили рост. Снижение стоимости доллара, а также отчет от ОПЕК, который ожидает рост спроса на нефть во втором полугодии, вызвали спекулятивные покупки. Лично я не думаю, что это будет продолжаться уж очень долго. Но уже появляются первые сигналы на покупку в рамках моей торговой системы. Поэтому если будут подтверждающие сигналы – буду действовать согласно системе.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Данные о темпах роста Китая свидетельствуют о том, что торговая война все же значительно бьет по экономике Китайской Народной Республики. Безусловно торговая борьба касается всех, но ключевая цель Трампа как раз Китай. Снижение ВВП в Поднебесной будет только стимулировать их достигать определенного консенсуса в переговорах с США. Но как по мне, рычаг в виде девальвации юаня всегда будет козырем в рукаве Китая. Что касается прочих новостей, то на этой недели я рекомендую обратить внимание на данные рынка труда Великобритании и инфляцию (ИПЦ) в среду, а также индекс розничных продаж в США. Более того, на этой неделе стартует новый период публикации финансовых отчетов за второй квартал.

Откроют данный «парад» традиционно крупные банки и несколько крупных компаний:

• Citigroup - 15.07 перед открытием торгов;• Goldman Sachs - 16.07 перед открытием торгов;• JPNorgan Chase - 16.07 перед открытием торгов;• Wells Fargo - 16.07 перед открытием торгов;• Bank of America - 17.07 перед открытием торгов.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обучающие материалы
Как устроен арбитражный трейдинг?  

В интернете множество способов спекулятивного трейдинга, который может заключаться на скальпинге, высокочастотном алгоритме или арбитраже. Именно с последней методикой мало кто знаком и недавно мне задали вопрос по этой теме на последнем вебинаре. Ответом на вопрос «как устроен арбитражный трейдинг» я бы хотел поделиться в этой статье.

Спекулятивный трейдинг с каждым годом завлекает все больше и больше новых игроков, ведь в краткосрочной перспективе спекуляции способны продемонстрировать больше потенциал доходности, нежели инвестиционные сделки. Все хотят легких или быстрых денег и забывают о простой логике: каждый вид спекулятивного трейдинга заключается в правильном распределении рисков и грамотном управлении капиталом. Однако такая комбинация получается далеко не у каждого трейдера. Именно из-за таких хаотичных решений и слепой веры формируется статистика, при которой практически 90% игроков рынка теряют свои средства.

Если же выбирать спекуляции как источник заработка с финансового рынка, то я настоятельно рекомендую использовать вспомогательные алгоритмы, системы, сигналы, консультации и так далее. Благо мы живём с вами в эпоху информационных технологий, в которой можно автоматизировать каждый процесс и трейдинг в том числе. Если рассматривать алгоритмические стратегии для спекулятивного трейдинга, то самым сложным и полностью неизведанным является именно арбитражный трейдинг.

Арбитраж - это вид спекулятивного трейдинга, который основан на парном анализе одного и того же финансового актива, но на разных брокерских или биржевых площадках. Проще говоря, арбитраж позволяет анализировать один и тот же актив на наличие курсовых расхождений или задержек, с целью открытия краткосрочной сделки. Сама логика работы уже давно не нова, однако на валютном рынке начала использоваться совсем недавно.

Чтобы более подробно понять логику работы, предлагаю рассмотреть конкретный пример:

Стоимость валютной пары EURUSD в одного брокера составляет 1.1230, а во второго 1.1220. То есть существует курсовое расхождение в моменте размера 10 пунктов, при том факте, что нормативное значение равняется 5 пунктам. Торговый робот или вспомогательный алгоритм видит это расхождение и совершает две сделки: на покупку по цене 1.1220 (на торговом счету в первого брокера) и продажу по цене 1.1230 (на торговом счету второго брокера). Когда же цена достигнет нормативного расхождения (5 пунктов), то робот одновременно закроет две сделки. Пускай цена составила 1.1267 и 1.1262 соответственно. Таким образом, трейдер получит убыток на первом счету размером 37 пунктов, а также прибыль размера 42 пункта на счету второго брокера. Общий финансовый результат равняется 5 пунктов чистой прибыли.

Идентично это может работать и на рынке криптовалют.

Такой вид спекулятивного трейдинга имеет ряд преимуществ:

  • Минимальный риск при большом потенциале доходности: за счёт того, что алгоритм будет совершать торговые позиции с минимальным временем удержания, трейдер получит возможность совершать множество позиций с прибылью в несколько пунктов. Но если учесть количество сделок за день (около 20-30), то получается отличный процент доходности в месячном разрезе.
  • Автоматический трейдинг: позволяет не тратить время на анализ актива и сформировать пассивный источник доходности.
  • Возможность выбора ключевых параметров для торговли: настройка необходимого функционала и метода работы торгового робота позволят более гибко управлять параметром риск/доходность.

На рынке форекс существует множество спекулятивных краткосрочных алгоритмов. Однако далеко не каждая подобная торговая система способна демонстрировать стабильный положительный результат. Множество «кухонных» брокеров попросту запрещают данный вид торговли и прописывают это в своих договорах. Поэтому будьте бдительны!

Я хочу отметить тот факт, что считаю спекуляции основой движения рынка и что на них делаются огромные деньги. Но те трейдеры, которые только знакомятся с рынком, не способны правильно проанализировать ситуацию и войти в рынок. И если вы только знакомитесь с рынком и не понимаете базовых принципов его движения, то с вероятностью 90% у вас будет убыток (на что опять-таки указывает статистика).

Надеюсь этот сложный процесс и алгоритм мне удалось пояснить просто и понятно. Но если у вас возник все же вопрос – пишите мне в комментарии!

Опубликовано 1 неделю назад
Перейти к комментариям
 
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 246
Подписчиков: 953
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в мае: 55 004 056;
вчера: 1 821 877 на 324 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2019