Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
971
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
Торговый план на неделю 19 – 23.07.2019

Ключевые события прошлой недели

После невероятных рыночных потрясений после решений ФРС, объявления даты Brexit, а также торговым трениям между США и Китаем, прошлая неделя была довольно спокойной. Среди самых ключевых событий стоит выделить исключительно сдвиг в торговых переговорах. Но в лучшую или худшую сторону еще не ясно, ведь было объявлено, что Китай и США переговорят по торговле в следящие 2 недели. О чем же именно будут договариваться пока не ясно. Сейчас же все по классике: договорились договориться. Судя по рынку, на котором тотально доминирует «risk off», США может смягчить свои позиции в торговых переговорах.

Также на прошлой неделе Трамп провел встречу с представителями самых крупных инвестиционных банков, что также поддерживает фондовые площадки. Более подробно о фонде ниже.

Фондовый рынок

Рынок сейчас поддерживается искусственно. Никто не будет набирать крупные шорты, пока глава США во всю топит за фонду и поддерживает индексы вблизи исторических рекордов благодаря своему твиттеру. Ну и покупать на этих отметках лично я не вижу смысла, даже с учетом рыночных просадок. Goldman Sachs советует покупать коллы на SP500 и ждет отскока до июльских локальных максимумов. То есть даже крупные инвестиционные компании ожидают спекулятивного отскока к максимуму, но в новые рекорды не верят.

Котировки S&P500 удержались на отметке в 2825 пунктов. Я ожидаю спекулятивный отскок к уровню сопротивления в 3000 пунктов, но долгосрочный и устойчивый рост фондовых площадок уже не стоит ожидать.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Все ведущие ЦБ сменили свою монетарную политику в сторону ужесточения. Если еще в начале года можно было трактовать глобальное ужесточение монетарной политики, то на сегодняшний день рассматривается исключительно смягчение. И дело даже не в ФРС, которые понизили ставку. РБНЗ и РБА уже понижали ставку еще до решений ФРС 31 июля, а Марио Драги заявлял еще в мае о том, что ЕЦБ могут вернуть программу QE, поскольку видят замедление темпов роста ВВП и снижение инфляции. Сегодня же можно просто трактовать факт смягчения.

Если к примеру, сравнивать тот же ФРС и ЕЦБ, то удешевить свою валюту куда проще получится у второго регулятора. Пока ФРС повышал ставку с 2016 года, ЕЦБ держал ставки на нулевом уровне и активно вливал деньги в рынок. Возобновить этот процесс не составит труда и в гонке «обесценивания» будет выигрывать ЕЦБ. Поэтому американский доллар будет дорогой на фоне ведущих активов еще длительное время и его тренд укрепления продержится еще долго. Тем более комментарии Пауэлла говорят о том, что ФРС только разово понизил ставку и это не новый цикл монетарной политики.

Исходя из этого я ожидаю дальнейшее укрепление доллара ко всей корзине основных валют и рост индекса доллара к отметке 100. Закрепление за уровнем 97.75 только подтверждает этот тренд.

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Укрепление доллара тянет вниз стоимость сырья, которое номинировано в американской валюте. Сырьевой индекс от Bloomberg находится на многолетних минимумах. Я ожидаю отскок к уровню сопротивления в 79.00 пунктов, однако не думаю, что котировкам удастся закрепится выше этого значения.

Темпы роста потребления нефти за первые 6 месяцев текущего года самые низкие за десятилетие. Отчет от EIA не несет в себе позитива для рынка нефти. Перспективы мирового спроса на нефть выглядят хрупко на фоне растущих признаков экономического спада, а также глобальными торговыми переговорами и конфликтами. Если компромисс так и не будет найден, рост спроса на нефть в 2020 году может составить не 1.2 млн баррелей в сутки, а всего лишь 1.0 млн б/с. Более того, провал переговоров, вполне вероятно, повлечёт за собой новый обмен ударами, который поддержит дальнейший рост страхов относительно замедления роста спроса на нефть.

Среди всех сырьевых товаров прекрасно себя чувствует золото. С начала лета, стоимость золота выросла более чем на +17%, что делает данный актив одним из самых доходных с начала года. Лично я думаю, что рост золота еще продолжится и мы сможем увидеть отметку в 1600$ за тройскую унцию на фоне паники на фондовые площадки и безрезультативности в торговых переговорах.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Текущая неделя также будет скупа на экономические данные. Среди всего списка новостей на текущей недели я бы отметил данные инфляции в ЕС, что подтверждает вероятность возобновления QE от ЕЦБ, а также протоколы заседания ФРС.

Также продолжаем следить за твиттером Трампа и Бориса Джонсона.

Табл. 1 Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop XAUUSD

Котировки золота находятся в устойчивом восходящем тренде с августа 2018 года. Повышенные геополитические риски, а также ожидание понижение процентной ставки ФРС вызвали резкий скачек цены золота на рынке. На сегодняшний день котировки замедлили свое движение и тем самым сформировали паттерн «клин» на дневном таймфрейме, который указывает не техническое продолжение восходящего тренда. Также на часовом таймфреме сформировался идентичный паттерн.

Фундаментальным фактором дальнейшего роста стоимости золота также выступает предстоящее заседание FOMC 31 июля, на котором ожидается старт процесса понижения процентной ставки. Если ставка будет снижена – это снизит стоимость американского доллара. В свою очередь, стоимость золота возобновит рост, так как драгоценный металл котируется именно в этой валюте. 

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом паттерна.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 1427.74

Stop Loss: 1404.94

Take Profit: 1487.00

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 3 недели назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обучающие материалы
Способы контроля рисков в трейдинге

Каждый трейдер на финансовом рынке организовывает и настраивает торговый процесс исключительно под себя. Кто-то внедряет новые элементы анализа, а кто-то в поисках новых подходов и моделей анализа. Но каким бы инструментом вы не торговали, какую бы универсальную систему не имели, и какие бы она торговые сигналы не демонстрировала бы, все сводится к простому управлению торгового капитала, которые разделяется на риск менеджмент и мани менеджмент.

Финансовый успех в трейдинге зависит от нескольких факторов: наличия торговой системы, риск и мани менеджмент, а также психологических факторов. Если же наделить каждый показатель отдельным весом, то я бы выставил их в таком порядке: система - 20%, риск и мани менеджмент - 40%, психологические факторы - 40%. Безусого одним из самых важных и самых сложных элементов - это контроль своих эмоций во время заключения биржевых операций. И если с этим вы должны справится сами, что поможет исключительно самоконтроль и развитие сопротивления к эмоциональному фону, то с методиками контроля рисков мы сегодня познакомимся.  

Риск и мани менеджмент являются ключевым пунктом в каждой торговой системе, ведь если система прибыльна, но используется неверный подход в управлении капиталом, то результат от такого трейдинга будет не велик. Данные параметры отвечают за распределение капитала как в конкретной торговой сделке на рынке, так и в целом по депозиту. Также в учёт входит и контроль риска как по отдельной позиции, так и в соотношении ко всем средствам. Давайте рассмотрим подробней.

Способы контроля торговых рисков:

Риск на сделку: для того чтобы контролировать потери в наших торговых операциях мы должны уже заранее знать какой же максимальный процент риска мы готовы потерять в разрезе одной торговой позиции. Здесь важным пунктом является то, что нужно также ограничить по количеству сделок, ведь мы можем выставить риск на сделку 0.5%, а максимальный размер на депозит - 5%. Поэтому нужно, чтобы было открыто не более чем 10 торговых сделок одновременно. До банального простой, но действующий метод.

Риск на определённый интервал времени: если вы зашли в просадку, и она продолжается чередой убыточных позиций, то лучше всего зафиксировать убытки и сделать перерыв. Поверьте мне - это помогает. Чтобы понять, когда же нужно ставить точку, необходимо также выставить параметр максимальных потерь на день, неделю или месяц. То есть, если вы достигли максимального дневного убытка, то следует торговлю прекратить на этот день и попробовать свои силы завтра. Если же достигли недельного убытка, то также лучше всего ставить все на паузу и начать со следующей недели и так далее.

Срабатывание stop loss по закрытию цены за уровнем: ещё одна хитрость заключается в том, чтобы ваши приказы о закрытии убыточной сделки срабатывали только в тот момент, когда котировки актива не коснутся заданного уровня, а закроются за ним. Для этого существует множество различных скриптов и программ, которые позволяют реализовать этот подход. Согласитесь, что не раз котировки достигали наших уровней стоп лосс, а потом разворачивались и шли в нужную нам сторону. Этот пункт позволит исключить ситуацию, когда крупный игрок «забирает стопы» и уходит в сторону вашего погноза.

Трейлинг стоп: я настоятельно рекомендую всем устанавливать тралл прибыльной позиции или переводить в безубыток после достижения определенного прибыльного результата. Если вы открыли сделку, и она демонстрирует прибыль, всегда берите со сделки хотя бы часть прибыли! Для этого можете устанавливать уровень stop loss за ценой открытия или же включить трейлинг стоп по сделке.

Каждый из пунктов выше заточен на то, чтобы ограничить максимальные потери по капиталу. Я считаю, что каждый трейдер должен иметь хотя бы два пункта в своём алгоритме, чтобы правильно контролировать риски. Лично я устанавливаю граничный придел риска в конкретную сделку и для гарантии контроля рисков, перевожу сделку в БУ, когда она достигает +1% прибыли.

Способы, которые я привел выше – до банального просты и совсем не новы. Но они уже подтвердили свою эффективность. Поэтому что говориться «бери и делай».

Опубликовано 4 недели назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Обзоры и аналитика рынка
 Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

 

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была крайне спокойной на экономические события. Все в ожидании решений от ФРС, заседание которой будет уже совсем скоро (31 июля). На этой неделе я бы отметил только неоднократные нападки со стороны Трампа в твиттере на действия регулятора монетарной политики. Так президент США отмечает практически нулевую инфляцию и призывает к «агрессивному сценарию понижения ставки». Простыми словами, господин Трамп незначительно намекает Пауэллу снижать ставку не на 0.25 б.п., а сразу на 0.5 б.п. Хочу отметить, что фьючерсы на изменения ставки ФРС уже закладывают 71% вероятности понижения ставки сразу на 0.5 б.п. на предстоящем заседании.

Комментарии к открытым сделкам

Среди открытых позиций продолжаю удерживать CADCHF, который откорректировался после базового показателя розничных продаж в Канаде (факт -0.3% при ожидании рынка +0.3%). Сейчас котировки валютной пары откатились к уровню открытия позиции, что совпадает с уровнем поддержки.

CHFJPY продолжаю удерживать и ожидаю окончание флетового движения с пробоем в восходящий тренд. Если ставка будет понижена, японская иена первой может потерять в цене, ведь это заставит Банк Японии также более интенсивно стимулировать экономику путем дешёвых денег. Напомню, что пока ФРС запускала этап повышения ставки, а ЕЦБ свернул программу QE, в Японии продолжали действовать отрицательные ставки и программа количественного смягчения.

На прошлой неделе открыл две торговые сделки: шорт по EURAUD и лонг по NZDJPY. Продажу по EURAUD и покупку по NZDJPY открыл на пробое фрактального уровня, а также подтвержденным фактом формирования трендового канала.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Фондовые площадки США закрыли неделю снижением, хотя еще в понедельник котировки S&P500 по инерции пошли за пятничным движением и сформировали новый исторический максимум. Будущее движение фондового рынка будет задавать решение ФРС, ну а пока я ожидаю незначительное нисходящее дрейфование на фоне публикации квартальных отчетов. Торговые войны зацепили большинство компаний с S&P500, поэтому показатели прибыли и доходности на акцию замедлятся (исходя из рыночных ожиданий), что также отразиться в виде нисходящего движения по S&P500. Но об отчетности на текущую неделю поговорим ниже.

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Все ключевые валюты, за исключением AUD и NZD, продемонстрировали также флэтовое движение на прошлой неделе. А сырьевые валюты, как я писал и в прошлом торговом плане, ожидаемо ушли в укрепление, а также пробили ключевые уровни сопротивления на дневном таймфрейме в связи с чем, планирую открывать длинные позиции в парах против доллара (если ставка будет снижена, то это еще фундаментально подтвердит дальнейшее укрепление сырьевые активов к доллару).

Что касается самого индекса доллара, то данный актив проторговался в боковике между уровнем сопротивления и восходящей трендовой линией. Я по-прежнему ожидаю снижение данного индекса к уровню поддержки на отметке 96 пунктов.   

График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg на прошлой неделе откорректировался после своего импульсного роста. Однако я ожидаю продолжения восходящего тренда и заход к уровню 82.2 пункта.

Нефть марки Brent закрыла неделю со значительным минусом (-5.8% по итогам недели). Данное падение вызвано накалом страстей в Гибралтарском заливе, где задержаны танкеры Ирана. К конфликту между США и Ираном подключилась и Великобритания, чьи судна также были захвачены Ираном в районе Ормузского пролива. Ответной мерой со стороны Туманного Альбиона, стала заморозка всех активов Ирана в Великобритании (хотя я лично думаю, что там не было столь много капитала). Если конфликт не будет решен, Иран может нарушить все условия по квоте и начать поставлять нефть с дисконтом (тому же самому Китаю), что обрушит нефтяные котировки.

Стоимость золота пробила восходящий треугольник и технический паттерн «клин» на дневном таймфрейме. На пятничном откате планирую также открывать длинную позицию в районе 1425 долларов за тройскую унцию. Опять-таки, если ФРС снизит ставку, то золото к доллару продемонстрирует новый импульсный рост за отметку 1500$.

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой недели мы увидим два ключевых события: заседание ЕЦБ и их решение по монетарной политике. Лично я ожидаю невероятно сильных вербальных интервенций со стороны Марио Драги, который даст понять рынку, что новый раунд QE не за горами. Также может быть намек на отрицательные ставки. Но в это верится уже сложней. Причиной подобных заявлений также станет факт отсутствующей инфляции и замедление темпов роста экономики (в некоторых европейских странах уже вовсю разгулялась рецессия).

Также хочу отметить ожидания по ВВП в США. Если еще недавно их показателями можно было восхищаться (более 3%), то сейчас рынок закладывает рост темпов экономики на уровне 1.8% за второй квартал. Торговая война дает о себе знать. И это будет играть на руку ФРС, которые будут также ссылаться на снижение ВВП в своих решениях по понижению процентной ставки.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Также хочу отметить, что на рынке вовсю идет отчетный период за второй квартал. На текущей недели будет достаточно много «голубых фишек».

Среди самых интересных отчетов я бы отметил:

·       Coca-cola (в понедельник до открытия рынка)

·       Visa (в понедельник после открытия рынка)

·       Boeing (во вторник до открытия рынка)

·       Facebook (во вторник после открытия рынка)

·       Tesla (во вторник после открытия рынка)

·       Amazon (в четверг после открытия рынка)

·       Google (в четверг после открытия рынка)

·       Intel (в четверг после открытия рынка)

·       Starbucks (в четверг после открытия рынка)

·       McDonald’s (в пятницу до открытия рынка)

·       Twitter (в пятницу до открытия рынка)

Табл. 3 Календарь отчетности на месяц

Всем прибыльной недели!

Опубликовано 4 недели назад
Перейти к комментариям
Денис Повторенко
Прогнозы и торговые сигналы
Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop NZDJPY

Котировки валютной пары NZDJPY находиться в начале нового тренда. Стоимость актива закрылась выше уровня сопротивления в 72.500, а также за границей нисходящей трендовой линии. Более месяца котировки демонстрируют движение в восходящем тренде, что подтверждается пробоем технических индикаторов:

·       Пробой фрактальной зоны индикатора Angry Alligator

·       Пробой линии баланса индикатора Universal Oscillator

Фундаментальный анализ также указывает на дальнейшее укрепление новозеландского доллара к японской иене. РБНЗ (Центробанк Новой Зеландии) завершил первый этап понижения процентных ставок, что позволит стимулировать экономику при неизменном курсе монетарной политике. Также спокойствие на фондовых площадках вызывает снижение активов убежищ, к списку которых относиться и японская валюта. Более того, Банк Японии намерен продлить программу количественного смягчение и сделать иену еще более дешевой.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом индикатора Angry Alligator.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 72.904

Stop Loss: 71.791

Take Profit: 75.574

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 1 месяц назад
Перейти к комментариям
 
Денис Повторенко

Приветствую Вас в моем блоге!

Меня зовут Повторенко Денис, и я трейдер фондового и валютного рынка. Более чем за 3 года я изучил все принципы и правила торговли на рынке, а также опубликовал свыше 100 аналитических материалов. Это и побудило меня к созданию собственного блога, где я могу размещать актуальные новости, материалы, анализы и прогнозы будущего движения актива в одном месте. В блоге я буду делиться с Вами своим видением, давать торговые рекомендации и проводить обзоры текущего состояния рынка. Вы получите полезный контент, который можете использовать для трейдинга на финансовом рынке.
Регистрация на проекте: 13.06.2016
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 249
Подписчиков: 971
Сайт: profitableday.biz/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в июле: 55 004 056;
вчера: 1 368 570 на 319 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2019