Понятие технического анализа, волатильности и корреляции на валютном рынке

Технический анализ – это основа, благодаря которой трейдеры могут изучать потенциальное движение цены на финансовом рынке, определяя текущие значения и факторы влияния на ее дальнейшее формирование. Благодаря такому способу анализа мы получаем исчерпывающую информацию и делаем выводы о лучших точках входа в рынок, имея представление о развороте тренда. Но эту статью я посвящу торговле по тренду с использованием уровней и технических индикаторов. Для лучшего понимания я добавлю несколько скриншотов. Но начнем по порядку.

Когда мы слышим словосочетание «технический анализ», первое, что приходит в голову – это непосредственно график. Это самый простой способ визуализации исторических данных. Но следует понимать, что все достаточно субъективно, поэтому вы сами должны искать наиболее подходящие методы в зависимости от выбранного инструмента. Главное разобраться в ключевых концепциях. Технический анализ в целом помогает принимать более обоснованные торговые решения. В его список инструментов технического анализа можно отнести не только индикаторы, но и паттерны.

Торговля – индивидуальный процесс, поэтому выбирайте инструменты, которые больше всего соответствуют вашему способу торговли на рынке. Некоторые из инструментов, описанных мною ниже, уникальны для торговли на Форекс, тогда как другие являются общими для всех рынков.

Волатильность на рынке форекс

Инструменты волатильности обеспечивают понимание того, что обычно стоит ожидать в определенный день или в течение конкретного времени. Эта информация затем может быть использована, чтобы помочь оценить, к примеру, имеет ли торговля хорошие шансы достичь цели прибыли. Волатильность не говорит трейдеру, в каком направлении цена будет идти, статистика волатильности говорит лишь приблизительно, как далеко цена будет двигаться.

Корреляция на рынке форекс

Некоторые валютные пары имеют тенденцию двигаться вместе, в то время как другие двигаются в противоположных направлениях, а некоторые двигаются полностью независимо друг от друга. Когда две пары имеют тенденцию двигаться аналогичным образом, это называется положительной корреляцией. Если две пары стремятся двигаться в противоположных направлениях, – это отрицательная корреляция. Если две пары движутся независимо, то они некоррелированы.

Важно знать соотношение между парами форекс. Если трейдер замечает торговую настройку в двух или трех разных парах, он должен проверить корреляцию, прежде чем принимать все три сделки. Если они все движутся вместе, то торговля эффективно увеличивает ее риск (и потенциал прибыли), потому что, если все они будут двигаться вместе, она, вероятно, победит или проиграет на всех трех.

Корреляции могут быть сложными, так как трейдеру необходимо учитывать, как корреляцию, так и направление торговли. Например, EUR/USD и USD/CHF имели корреляцию примерно в 90%. Если бы трейдер продолжал обе эти пары, одна пара, скорее всего, переместилась бы вверх, пока другая пара опустилась. Но это удваивает риск. Корреляции связаны только с направлением, но не с величиной движения цены.